Notepad et vi c'est bien sympa mais faut pas exagérer quand même, perso je préfère un bon IDE. J'ai essayé au début Eclipse (RadRails) mais franchement , j'ai pas trouvé ça top. Alors j'ai téléchargé Netbeans. Et là, miracle ! Tout il est bo, bien configuré, rien à faire.
En résumé :
- Télécharger Netbeans sur http://www.netbeans.org/ en sélectionnant la version Ruby.
- Installer un serveur MySql (on peut utiliser xampp)

Pas besoin d'installer Ruby car Netbeans intègre par défaut une implémentation java de ruby : jruby.
Pas besoin non plus d'installer un serveur d'appli car il intègre par défaut Webbrick et glassfish.